Crisis Mundiales – Sus Causas Profundas

Juan Chamero , Buenos Aires, Argentina, 22 de Diciembre del año 2008

Introducción

  • ¿Desapareció la ex URSS como polo de la Bipolaridad por la Caída del Muro de Berlín?
  • ¿Estalló la Segunda Guerra Mundial por la Crisis del 30?
  • ¿Fue la crisis argentina, que aún persiste, consecuencia del “Corralito”?
  • ¿Es la actual crisis mundial consecuencia de las “Hipotecas Basura”?
  • ¿Es la actual crisis mundial consecuencia de la Gran Estafa de los Derivados de Madoff?

La respuesta “sistémica” a estos interrogantes y miles similares a lo largo de la historia de la humanidad es NO. Han sido solo detonantes, explosiones del sistema, desahogos, la gota de agua que desbordó el vaso, el virus oportunista que aprovecha un estado de debilidad generalizada.

Los sistemas tienden a comportarse en forma “razonable” la mayor parte de las veces. A lo largo del tiempo los sistemas aprenden a ir hacia soluciones de equilibrio, que si permanecen como tales durante mucho tiempo los denominamos “equilibrios estables”, valga la redundancia y si tienden a debilitarse, a crecer en caos, decimos que tienen a la inestabilidad, hacia “equilibrios inestables”, a la espera de un evento que termine de desequilibrarlos. Y luego están las catástrofes, los meteoros, causas exógenas que los aniquilan o modifican sustancialmente. Esta razonabilidad adquiere las formas de comportamientos previsibles, continuidad de las variables de estado que definen justamente sus estados de equilibrio y correlativamente de salud. Cuando sistemas complejos de elevadas “inercias” tales como sistemas políticos y económicos, naciones, economías, colapsan, o aparecen como si se estuvieran quebrando, o experimentando una suerte de “muerte súbita”, la Teoría de los Sistemas y la experiencia adquirida en el estudio de ellos nos invitan a la reflexión siguiente: ¿No se estará, a lo mejor desde hace mucho tiempo, en un equilibrio altamente inestable?. Y al respecto, este mismo conocimiento sistémico nos enseña que los sistemas complejos de elevadas inercias son muy “resistentes” a los malos tratos, agresiones e “infecciones” de todo tipo, lo cual significa que si se ha alcanzado un  estado muy inestable, digamos como analogía un cáncer en pleno proceso de metástasis, es porque el maltrato viene de muy larga data.

En un futuro próximo la ciencia y la tecnología podrán detectar fácilmente estos estados y medir su antigüedad o llegar a inferir la metamorfosis desde su condición de pleno equilibrio, pero por ahora lo más importante es su detección temprana.

Análisis de la Crisis Actual

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Como experto en Sistemas de Alta Complejidad siempre me apasionó la macroeconomía y en particular los modelos matemáticos de correlación múltiple y los esquemas de Von Neumann para tratar de comprender al menos la parte “física” de la economía. También he trabajado bastante en simulación de procesos expansivos del tipo burbujeos, los legales y los sospechosamente ilegales, los modelos de Ahorro y Préstamo entre los primeros y esquemas del tipo Carlos Ponzi entre los segundos. Pensando en la Gran Estafa de los Derivados de Madoff me puse a pensar y a preguntarme: ¿cómo es posible que esto haya ocurrido?; ¿Cómo es posible que se les haya escapado su detección temprana a instituciones tales como la Reserva Federal de Estados Unidos y a varios Premios Nóbel, entre ellos los del 2001 en Economía?. Y recordé que en oportunidad del “boom” de los sistemas de Ahorro y Préstamo en Argentina me toco analizar la lógica de estos peligrosos burbujeos y ahora, ante esta crisis, me asaltó una sensación de “deja vu”. En aquella ocasión, yo empleé lo que hoy se conocen como “algoritmos genéticos” para analizar este tipo de problemas y pensé en que podría emplear el mismo esquema para el análisis de burbujeos globales del tipo de la Gran Estafa de los Derivados de Madoff.

De ese análisis expuesto en mi post anterior creo haber encontrado la solución general a ese tipo de problemas. Pero ahora, si realmente he encontrado el camino para comprender a estos sistemas de alta toxicidad financiera,  propongo ir un poco más allá: ¿porqué estos problemas pueden poner en peligro a la economía mundial y hasta ocasionar guerras?. Y es aquí donde me ha resultado muy útil la lectura de algunos trabajo, en particular La Crisis Financiera Internacional Actual y su Impacto en la Argentina, del Dr. Eduardo Conesa, Profesor de Economía y Finanzas de la Universidad Nacional de Buenos Aires, quien menciona como “disparador” de la crisis mundial del 30 (inicialmente centrada en Wall Street) una medida tomada por le Reserva Federal de Estados Unidos bajo la dirección de Benjamín Strong. Lo que realmente causa asombro a mi “mente física”, acostumbrada a ver lo que ocurre tanto en lo macro cuanto en lo micro, es cómo una medida que casi podríamos haber titulado “ex-antes” como de rutina, en la ‘práctica un infinitésimo de perturbación, no sobre la economía en si en forma directa sino sobre el contexto financiero, puede llegar a producir tal tipo de catástrofe, tal efecto dominó.

En el gráfico de arriba he querido representar lo que sería un esquema de Von Neumann modificado para poder analizar economías reales que se desenvuelven en un complejo contexto financiero. Von Neumann trató de la economía “física” con su conocido esquema de Matrices Insumo-Producto, que representa muy bien la realidad física de los grandes procesos productivos a nivel macroeconómico: Idealmente y en forma simplificada, dado un INPUT o ENTRADA de “Insumos generales” al instante t, una economía representada por un conjunto de ecuaciones dentro de una especie de “Caja Negra” “produce” al instante (t+1) un OUTPUT o SALIDA de “productos generales” que se tomarán como “insumos generales” para el ciclo siguiente. Ahora bien, para interpretar realidades más complejas, financiera y socio políticas quizá sea necesario agregar al esquema el “Contexto Financiero” en el cual se desenvuelve la economía real (Financial Context), un conjunto de “variables de control”, por ejemplo la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, y un conjunto de variables de diagnóstico para poder evaluar el estado del sistema “ex-post” a las medidas. El lazo del “feedback” o de realimentación sería el mismo que había concebido Von Neumann.

A la luz de este gráfico he discutido con el Dr. Conesa y con otros economistas tratando de explicar la razón de mi asombro como “sistemólogo”. Más allá de la complejidad y cantidad de ecuaciones que describen al sistema en estudio, los sistemas evolucionan generalmente con continuidad a lo largo del tiempo. Supongamos que estamos intentando simular el comportamiento fisiológico de un ser humano. Imaginemos que lo que hemos denominado variables de control sean medicamentos y nutrientes especiales, por ejemplo los básicos oligoelementos. El ser humano en estudio estaba normalmente “sano” al instante (t), le realizamos un cambio en la medicación o en un oligoelemento -lo que hemos indicado con el color rojo de una de las variables- y nuestro ser humano fallece de “muerte súbita” al instante (t+1). Afortunadamente esto ocurre muy pero muy raramente. Con muy baja probabilidad se descubre que algunas “medicinas” o nutrientes pueden convertirse en tóxicos letales SI_Y_SOLO_SI el organismo se encuentra en
determinados estados muy raros e inestables.

Todo parecería indicar pues que lo que ocurrió en la crisis del 30 y lo que esta ocurriendo o puede llegar a ocurrir ahora podría ser debido a que nuestras economías reales, embebidas en un contexto financiero muy complejo y del que parece que conocemos muy poco, han alcanzado uno de esos estados singulares. De otra forma no hay explicación a la luz del conocimiento sistémico. Lo mismo ocurre a nivel cósmico, salvo singularidades supuestas tales como el Big Bang y ya comprobadas como los “agujeros negros”, el resto de la fenomenología cósmica ocurre con continuidad, la materia parece comportarse con una muy alta probabilidad en forma bastante razonable. Volviendo a la crisis actual estamos presenciando un hecho muy curioso que habla de una posible singularidad en cuanto a la debilidad intrínseca del actual sistema financiero, como si por ejemplo la deuda contraída fuera prácticamente infinita. En efecto, Estados Unidos ya ha intentado sanar o comenzar a sanar al sistema con inyecciones de 700.000 millones de dólares que fueron virtualmente absorbidos en forma prácticamente instantánea sin respuesta. Luego la UE refuerza con otro tanto de similares proporciones y ocurre lo mismo. Ya incluso hay investigadores que están trabajando con la idea de que el “dinero es deuda”. Este comportamiento a nivel de analogía cósmica es el de un “agujero negro”. Los agujeros negros se generan por acumulación de materia a ritmos exponenciales crecientes hasta que de pronto, en un instante, esa acumulación cambia de naturaleza en el espacio-tiempo y devora a todo lo que encuentra a su “alrededor”.

Justamente, del frío análisis de la crisis inmobiliaria no surgirían semejantes desbarajustes como ya han explicado varias autoridades sobre el tema. Incluso no alcanzaría a explicar una debacle mundial la Gran Estafa de los Derivados de Madoff, digamos una inflación fraudulenta del
contenido del Contexto Financiero. Sí alcanzaría a explicarlo si la economía mundial estuviera pasando por uno de los arriba mencionados estados especiales, digamos algo equivalente a un debilitamiento general del sistema de Inmunidad de los humanos.

Quizás la Crisis del 30 fue la toxina letal que ocasionó el colapso de la economía mundial, entre otras cosas, porque el sistema estaba ya muy debilitado. Si esto es cierto se hace imperioso encontrar mecanismos y procedimientos que permitan evaluar el estado de salud de las economías en todo momento. Si fenómenos tales como la Gran Estafa de los Derivados de Madoff pueden ser estudiados en detalle, puede simularse en cualquier momento que ocurriría si la demanda por los derivados entrara en un cuello de botella y ese tipo de gestiones permanentes podrían realizarlos los gobiernos a través de sus bancos centrales.

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2 comentarios to “Crisis Mundiales – Sus Causas Profundas”

  1. Antonio Sagrares Says:

    Hola

    Felicitaciones!. Se permiten colaboraciones?. Gracias,

    Antonio

  2. chamero Says:

    Hola Antonio

    Por cierto que están permitidas. Envíanos por favot tu perfil. Recibe un saludo cordial,

    Juan

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